El gobernador se hace erigir una estatua a sí mismo en mitad de la plaza mayor. Pero a la noche siguiente de la inauguración, una niebla misteriosa invade la plaza, y cuando se disipa todos comprueban con estupor que la estatua ha desaparecido: en su lugar hay una de las monedas que utiliza Bandolero para firmar sus golpes. Pronto, una epidemia de robos de obras de arte se extiende por Andalucía: desaparecen la Virgen del Rocío, el Cristo de Los Faroles, los leones de La Alhambra... todos los robos suceden en mitad de una misteriosa niebla, y todos aparecen firmados por una de las monedas de Bandolero. Pero éste es inocente, y se propone descubrir quién está robando todas esas obras de arte. Claro que para eso deberá evitar que le atrapen las tropas del capitán Rodrigo.