Lucky Luke redt na een lelijke val van een paard een heel vreemd personage dat denkt dat hij Don Quichot is. Hij ontmoet zijn Dulcinea in de persoon van Milky, een jonge vrouw die geruïneerd is door een schurk en trainer is geworden in een saloon. Veroverd door haar schoonheid besluit Don Quichot haar te wreken. Voor de zekerheid besluit de dappere Lucky Luke de gek te vergezellen en probeert alles om hem weer bij zinnen te brengen.